上海证券交易所修订了股票期权试点风险控制管理办法并征求意见 收益率公式

股票资讯  2021-02-16 10:11:08

为了进一步规范股票期权试点业务,加强风险管理,保护期权交易当事人的合法权益,上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司修订了《上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》,现公开征求意见。

据记者了解,此次修改主要包括:一是完善期权的虚值表达。为了符合实际操作,进一步明确了原合约标的股票和交易型开放式指数基金的开仓保证金和维持保证金条款中的看涨期权虚拟价值的计算,即开仓保证金公式中的期权虚拟价值根据合约标的前的收盘价计算,维持保证金公式中的期权虚拟价值根据合约标的的收盘价计算。

二是增加对权利仓强制清算的规定。在保证金不足触发强制平仓的情况下,即使强制平仓合并战略成分的强制持仓和合约持仓后,仍可能出现保证金仍不足或在中国结算时支付的保费存在缺口的情况。基于此,中国结算有必要进一步加强权利仓的平衡。因此,《办法》将权利仓库纳入强制清算的实施范围,明确了权利仓库强制清算的实施原则。

第三,调整仓位限制。为给上海证券交易所未来跨市场品种预留空间,《办法》将个人投资者持有的权利仓对应的交易总额调整为不高于“投资者证券账户过去6个月每天持有的上海证券市值的20%”调整为“投资者证券账户过去6个月每天持有的证券市值的20%”。

第四,调整限量开放标准。由于上海证券交易所《关于调整股票期权有限开仓标准的通知》(上证发〔2019〕55号)将有限开仓标准的规定从“单个合约品种同到期月的未平仓看涨期权”变更为“单个合约品种同到期月的非虚构未平仓看涨期权”,因此《办法》也进行了相应调整。


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